堂吉诃德吃了大亏，对他的侍从说：
“桑丘，我常听说：‘对坏人行好事，就是往海里倒水’。我要是早听了你的话，就免了这番气恼。可是事情已经做下了，忍耐吧，从此学个乖。”
桑丘说：“您会学乖，就好比我会变土耳其人。可是您既然说，早听了我的话不至于吃这个亏，那么，您就听我的话，免得再吃更大的亏吧。我告诉您，跟神圣友爱团讲骑士道是不行的，他们把所有的骑士都看得一钱不值。我跟您说吧，这会子我耳朵里就听到他们的箭飕飕地响呢。”
堂吉诃德说：“桑丘，你天生是个胆小鬼。可是我省得你说我固执、老不听你的劝告，这一遭就听你的话，避开你害怕的凶神。不过有个条件：你这一辈子，无论死呀活呀，都不准对人说我这次是害怕而逃避危险；你得说，我是听从你的请求。如果说我害怕，你就是胡说。从现在直到将来，从将来回溯到现在，你如果有这个念头或说这个话，我就要反驳你，声明你是撒谎。别再多话了。你别以为我是要逃避危险；我这一遭沾着点儿害怕的嫌疑，尤其得讲讲明白。你只要有这种想头，我就待着不走，一人在这里等着，不仅等着你害怕的神圣友爱团，还等着以色列十二族的友爱团，玛咖贝欧七兄弟的友爱团，咖斯特和波鲁克斯的友爱团，和世界上所有的弟兄们和友爱团。”
桑丘说：“先生啊，回避不是逃跑。凶险很大、出路很少的场合，死挺着算不得聪明。聪明人留着自己的身子等待来日，不在一天里拼掉性命。我跟您说吧，我虽然是个乡下土包子，还懂得几分谨慎小心的道理。所以您听我的话，决不会后悔。您要是能上马，上马吧；要是不行，我扶您上去，您跟我走。我的脑袋告诉我，这会子咱们的一双脚比一双手更有用处呢。”
堂吉诃德不再多说，他骑上马，由桑丘骑驴领路，从一个山口走进附近的黑山。桑丘打算越过山岭，从比索或阿尔莫多瓦·台尔·冈坡出来；他们可以在深山里躲几天，如果神圣友爱团追捕他们，就寻找不到。他发现驴背上的干粮还在，那群囚犯穷搜乱抢，居然没有拿走；他认为这是奇迹，加添了上山的劲头。
他们当晚到了黑山深处。桑丘决计在那里过夜，或许再多待几天，反正瞧他们带的干粮能支持多久就待多久。他们在软木树林里的两块大石头中间过夜。据愚昧的外教徒看来，一切事情都是命里注定的。命运驱使那有名的骗子和强盗希内斯·台·巴萨蒙泰又和他们碰上了。希内斯靠堂吉诃德的发疯仗义，脱去了枷锁，当然怕神圣友爱团追捕，所以决计到这座山里来躲避。他像堂吉诃德和桑丘·潘沙那样受了命运的摆布和怕惧的驱使，恰恰也到了他们俩寄宿的地方。那时候他们俩刚刚睡着，希内斯凭当时的天色，还认得出他们是谁。坏人往往忘恩负义，而且一个人窘急的时候，不免干些不应该的事，或顾了眼前的便宜，不顾将来的利害。希内斯原是个没良心的，又不怀好意，就想偷桑丘·潘沙的驴。他并不理会驽骍难得，因为那头劣马既不能押钱，也卖不出去。桑丘·潘沙睡得正熟，希内斯偷了他的驴，天亮以前早已跑得老远，追寻不到了。
太阳出来，大地欢笑，却苦了桑丘·潘沙，因为发现他的灰驴丢了。他不见了驴伤心痛哭，哭得没那么样儿的悲切。堂吉诃德竟给他哭醒了，只听得他在数说：
“哎，我肠子里生出来的儿子啊！我自己家里养大的孩子啊！我孩子们骑着玩的伴侣啊！我老伴儿的开心丸子啊！叫我街坊眼红的宝贝啊！我的负担，靠你减轻！我的生活，一半也靠你支撑！因为你每天赚二十六文钱，分担了我饭食的半份儿开销啊！”
堂吉诃德瞧他痛哭，问明缘故，就极力用好话安慰，叫他别着急，还答应给他出一张交换票据，凭票把家里五匹驴驹里的三匹给他。
桑丘这才宽心；他擦干眼泪，忍住抽噎，向堂吉诃德谢赏。堂吉诃德到了山里，觉得这种地方正会碰到他指望的奇遇，心上很愉快。他追忆着从前游侠骑士在荒山僻野里遭逢的事，边走边想，一心专注，把别的事全都忘了。桑丘认为已经到了安全的地方，忧虑全消，只想着夺来的干粮还有剩余，正好拿来填饱肚子。他驮着灰驴身上的东西，跟在主人背后，把粮袋里的干粮掏出来往自己肚里塞，且吃且走，满不愿意再遭逢别的奇遇。
他抬眼忽见他主人停着马，想用枪头挑起地下一堆不知什么东西。桑丘想他或许需要帮忙，立刻赶上去。堂吉诃德刚用枪头挑起一个鞍垫，上面系着一只手提箱。箱子已经半烂——竟可说全烂了，不过重得很，得桑丘下地去拣起来。他主人叫他看看箱子里是什么东西；桑丘立刻遵命。箱上束着链子，还锁着锁，可是他从破烂的地方看见里面有四件荷兰细麻纱衬衫，还有些别的内衣，都是很精致很干净的。他又发现一块手绢里包着一大堆金艾斯古多。他看见了说道：
“谢天啊！这遭奇遇给我们发了利市了！”
他细细搜寻，又找出一册装潢精致的记事本。堂吉诃德问他要了这个本子，叫他把钱留下，那是赏给他的。桑丘吻了堂吉诃德的双手谢赏，又把手提箱里的内衣全掏出来，装在盛干粮的口袋里。堂吉诃德在旁看着，说道：
“桑丘，据我想，准有个迷路的旅客在这座山里碰到强盗，给他们杀了，搬到深山里来埋了；一定是这么回事。”
桑丘答道：“不见得；要是强盗，不会留下这笔钱。”
堂吉诃德说：“你说得不错。究竟是怎么回事，我可猜不透也想不明白了。且慢，咱们瞧瞧这记事本上有没有什么线索，能帮咱们打开这个闷葫芦。”
他打开本子，第一眼就瞧见一首十四行诗，看来还是初稿，字却写得很好。他高声念出来，让桑丘也听听。原诗如下：
或许是恋爱神的昏聩糊涂，
也可能是他异常的残狠，
再不然就是对我责罚过甚，
惨酷的折磨使我这样痛楚。
但昏愦和神明名实不副，
恋爱神是无所不知的天神，
他绝不凶顽，却无限悲悯，
那么，是谁遣使我这样受苦？
如说是你，茜丽，那是谬误，
无瑕的美质决不包蕴祸害，
也不可能是上天把我蹂躏。
反正我身死在即，这是定数，
如果查不出病因何在，
不靠奇迹怎能妙手回春。
桑丘说：“诗里看不出什么线索，除非从您说的那个‘线缕’上抽出个头绪来。”
堂吉诃德说：“哪有什么‘线缕’呀？”
桑丘说：“您不是在叫人家‘线缕’吗？”
堂吉诃德说：“我说的是‘茜丽’。这首诗是对一位小姐诉苦的，‘茜丽’一定就是她的名字。我瞧这首诗确是写得不错，要不，我就是个大外行了。”
桑丘说：“唷，您还会做诗呀？”
堂吉诃德说：“你想不到我做得多好呢。我明儿叫你送封信给我的杜尔西内娅·台尔·托波索小姐，通篇都是诗，你就知道我做诗多么内行了。我告诉你吧，桑丘，古时候的游侠骑士，差不多个个都是了不起的抒情诗人和音乐家。作诗和奏乐这两种本领——或者该说这两种天赋的才能，和多情的游侠骑士是分不开的。不过古代骑士的诗热情有余，略欠雕琢。”
桑丘说：“您再念念那本子，也许会找到些关节。”
堂吉诃德翻过一页，说道：
“这是散文，好像是封信。”
桑丘问道：“是公文信吗？先生。”
堂吉诃德说：“看这封信的开头，好像是情书。”
桑丘说：“那么您大声念吧，我最喜欢这种谈情说爱的东西。”
堂吉诃德说：“好！”
他就高声朗读。信上说：
你的背约失信和我注定的苦命，使我到了这座荒山里。我在这里埋怨你的话，也许要等你听到我的死讯之后，你才会听到了。负心人啊，人家比我有钱，不是比我品德好，你怎么竟为他抛弃了我呢？我如果以美德为贵，我就不必羡慕人家有福，叹恨自己不幸。你相貌美好受人景仰，你的行为却使人看低了你。我凭你的美貌把你当作天使，凭你的行为知道你不过是个女人罢了。你害得我心乱如麻，我但愿你能心平如镜。但愿上天叫你永远看不破你嫁的欺心骗子，免得你后悔，也免得我违着心吐气称快。
堂吉诃德念完信，说道：
“信里比诗里更找不出什么东西来。只有一点是明白的，写信的是个失恋的情人。”
他把记事本差不多每一页都翻了，又找出些诗和信，有的笔迹清楚，有的潦草模糊。写的无非是埋怨呀、悲哀呀、忧虑呀、相思和痛苦呀、有情和无情呀等等；也有赞扬的，也有伤感的。堂吉诃德翻看记事本的时候，桑丘在翻检手提箱。他把一个个角落都搜遍；又检看了鞍垫的四角，把每一条缝都拆开，每一撮羊毛都理过，生怕忙中有错。他找到的艾斯古多有一百多个，引起了他好大的贪心呀！他并没有再找到什么，不过他觉得到手的那笔钱作为酬劳，已经绰绰有余，尽管给人兜在毯子里抛弄，喝了治伤油呕吐，挨了七横八竖的桩子，吃了骡夫的拳头，丢失了褡裢袋，抢掉了外衣，再加跟了这位好主人受到种种饥寒劳累，都不冤枉了。
哭丧着脸的骑士急切要知道手提箱的主人究竟是谁。他凭那首诗、那封信、那些金币和精致的衬衣，料想那人准是个痴情公子，受不了意中人的鄙夷和折磨，自寻短见了。可是在那崎岖的荒山里，没人可以问讯。他只好随着驽骍难得的意向——也就是随它挑可走的路，往前走去。他深信在这座荆棘丛生的荒山里，必定有意外奇遇。
他怀着这个心念信马而行，忽见前面山冈上有个人飞步跳过一块块岩石、一丛丛灌木。那人看来没穿衣服，胡子黑而浓，头发多而乱，赤着脚，光着小腿，大腿上穿着裤子，好像是棕色丝绒的，可是破烂不堪，许多地方露出肉来；他也没戴帽子。尽管他像刚才说的那样飞越而过，他的状貌却一一都落在哭丧着脸的骑士眼里。这位骑士想去追赶，可是不行，因为驽骍难得太弱，不善走崎岖的山路，而且它生来脚步慢，性子也慢，压根儿跑不快。堂吉诃德立刻猜想那人是手提箱和鞍垫的主人，打定主意要去追赶，即使得在这座山里跑一年，也要找到了那人才罢休。所以他叫桑丘下驴抄近道到山那边去，他自己由另一边过去，这样也许会碰到刚才一瞥而过的人。
桑丘说：“这可不行，我一离开您就心惊肉跳，见神见鬼的。我跟您说开了吧，从今以后，我就是寸步不离地紧跟着您。”
哭丧着脸的骑士说：“好吧，你要依靠我的勇气，我很高兴。尽管你吓掉了魂，我总有勇气扶持你。你现在跟着我慢慢走或随步走，把一双眼睛当灯笼使。咱们走遍这条山脊，说不定会碰到方才看见的那人。咱们拣到的那些东西，没错儿准是他的。”
桑丘听了这话，答道：
“还是别去找他好。如果找到了他，那些钱果然是他的，分明我就得还给他呀。还是别白费力气，让我保留了那笔钱吧。原主将来自会出现，不用钻头觅缝地找。到那时候，大概钱也花光了，国王就不向我追究了。”
堂吉诃德说：“桑丘，这来你错了。咱们既然看准原主是谁，那人又近在眼前，那就义不容辞，得找到他，把东西还他。只要咱们看准他是原主，就等于知道原主是谁，咱们不找他是有罪的。所以，桑丘朋友，你别为了要找他就不乐意，我可要找到了他才乐意呢。”
他就踢动驽骍难得往前跑去；桑丘驮着东西步行跟随，这都是小希内斯·巴萨蒙泰作成他的。他们在山路上跑了一转，忽见山沟里倒着一匹死骡子，鞍辔俱全，尸体给野狗和乌鸦吃得只剩一半了。他们一见，心上越发拿稳：飞跃而过的人准是骡子和鞍垫的主人。
他们正在看那头死骡子，忽听得一声唿哨，好像是牧人赶羊的哨声，随后看见左边跑出一大群山羊；羊群后面，在一个山顶上，出现一个赶羊的老牧人。堂吉诃德大声请他下山到这边来。老牧人高声说：这里简直人迹不到，只有来往的羊群或出没的豺狼等野兽；谁把他们带到了这种地方来。桑丘请他下来了再跟他仔细讲。那牧羊人就下山前来，说道：
“我可以打赌，你们是在看死在这条山沟里的雇佣骡子吧？说实在话，这头骡子倒在那里已经六个月了。请问，你们在附近碰见了那骡子的主人吗？”
堂吉诃德说：“我们没碰到谁，不过离这儿不远看见一个鞍垫和一只手提箱。”
牧人说：“我也看见了，可是没去拣，也没走近去，怕沾了晦气，也免得人家指控我做贼。因为魔鬼是狡猾的，他在你脚底下放些东西，叫你绊倒了还不知是怎么回事。”
桑丘答道：“我就是这么说呀。我也看见那些东西了，老远就没肯过去。东西原封不动的撇在那里呢；‘我不要挂铃铛的狗’。”
堂吉诃德说：“老哥，请问你，你可知道那些东西的主人是谁呢？”
牧人说：“我知道多少，都可以告诉您。大概六个月以前，有个漂亮斯文的年轻人到了三哩瓦以外的一个牧羊人的小屋里来。他的坐骑就是死在这里的骡子，他的鞍垫和手提箱也就是你们看见了没碰的。他打听我们这座山里哪一处最荒僻。我们对他说，这里就是。这是真话，因为你们如果再往山里走半个哩瓦，也许连出来的路都找不到呢。我不懂你们怎么会跑到这儿来，因为大路小路都不通的。且说那年轻人听了我们的回答，掉转辔头，就往我们指点的地方跑。我们喜欢他长得漂亮，听了他问的话，瞧他急急忙忙地回身往山里跑，都觉得奇怪。我们从此没有再看见他。直到几天以前，他忽然半路上拦住我们的一个同伙，也不打话，就对他拳头脚尖乱打乱踢，随后跑到驮骡身边，把驮带的面包和奶酪抢光，飞快地又躲进山里去。我们几个放羊的知道了这件事，就去找他，在山里最荒僻的地方跑了差不多两天，总算找着了；他在一棵大软木树的树洞里蹲着呢。他和和气气地迎出来，身上的衣服已经破烂，脸给太阳晒得又干又黄，我们简直不认得他了。不过我们记得他的衣服，还可以凭那破烂的衣服认出他是我们要找的人。他很有礼貌地跟我们招呼，说话不多，却很诚恳。他说自己罪孽深重，他这种行径是为了忏悔赎罪，请大家不要见怪。我们问他姓名，他却怎么也不回答。我们又对他说，不吃东西活不了命，他什么时候需要粮食，请告诉我们他住在哪里，我们对他很关切，马上会给他送去；假如他不要我们送，至少可以出来问我们要来吃，不用抢。他感谢我们的好意，请原谅他前几次的抢劫，还答应以后不再抢，只求看上帝面上给他些吃的。至于他的住处，他说并没有一定，夜来碰到哪里可住就住下。他说完伤心痛哭。我们听他哭得那么悲切，想到初次看见他是什么样子，这次又是什么样子，真该是石头人才能够不陪眼泪呢。我已经说过，他是个和蔼可亲的青年人，说话很文雅，可见是有教养、懂礼貌的。他那样斯文，我们在场的尽管是乡下佬也看得出来。他正和我们说着话，忽然顿住了，好半晌，一双眼直勾勾地看着地下。我们很惊讶，等着瞧他发完这阵呆又怎么样，看着都觉得可怜。他一会儿睁眼瞪着地，好些时候连睫毛都不动；一会儿又闭上眼，抿紧嘴唇，皱起眉头。我们一看就知道他是发疯了。果然，他倒下地，忽又怒冲冲地跳起来，拼着性命，咬牙切齿地扑到旁边一人身上，我们要没把那人拉开，准给他打死咬死。他一面嚷着说：‘啊！费南铎，你这奸贼！你害得我好苦！这会儿呀，这会儿呀，我可不饶你了！你的心是万恶之窝，尤其是奸诈的巢穴；我非要亲手挖出你这颗心才罢！’他说些话都是骂那个费南铎的，还指责他背信弃义。我们费了好大劲才把我们的伙伴从他手里拉开。他不再多说，撇下我们飞跑着躲到密密丛丛的荆棘里去，我们都没法追赶。我们由此猜想，他那疯病是发一阵好一阵的。大概那个名叫费南铎的干了什么对不起他的事；他会落到这个地步，想必受害不浅。我们的猜想都坐实了。他以后出来好几回，有时候问放羊的要东西吃，有时候就抢。他发疯的时候，尽管我们放羊的好意把东西送给他，他也不理，非要打几拳抢走。他清醒的时候就客客气气求人家看上帝面上给他点东西吃；吃了还含着眼泪连声道谢。”那牧羊人接着说：“我老实告诉你们两位吧，我和另外四个看羊的——我的两个帮工和两个朋友——昨天打定了主意要找他出来；等找到了，不管他愿意不愿意，定要把他送往八哩瓦以外的阿尔莫多瓦尔城去。他的病要是能治，就在那儿治，或者趁他神识清楚，问明他姓甚名谁，有没有亲属可由我们去报告他的苦难。两位先生问的话，我知道的都说了。还有，你们找到的那些东西就是那人的；你们看见那飞跑的人，衣服露着肉的，也就是他。”——因为堂吉诃德已经告诉牧羊人，刚才看见一个人在山上飞跑。
堂吉诃德听了牧羊人的话很惊讶，越发要知道那不幸的疯子究竟是谁。他还抱定原先的主意，要在这座山里满处寻访，每个角落、每个山洞都不放过，要找到了那人才罢。可是事情巧得出乎意外。正在这个当儿，他要找的年轻人就在对面山沟里出现了。他一面走过来，一面喃喃自语，说的话靠近了都听不清，离远了更不用说。他的衣服就像上文说的那样，不过堂吉诃德在他走近的时候，看到他身上那件破烂的短袄是龙涎香皮子做的。由此可知穿这种衣服的绝不是卑贱的人。
那年轻人近前来向他们打招呼，声音带些嘶哑，不过很客气。堂吉诃德也很客气地还礼，然后，他下了驽骍难得，斯斯文文地过去拥抱那人，好半晌把他紧紧抱在怀里，仿佛是多年的老相识。我们把堂吉诃德称为“哭丧着脸的骑士”；那一位呢，我们不妨称为“晦气脸的褴褛汉”。他让堂吉诃德拥抱了一番，退后一步，双手搭在堂吉诃德肩上，把他细细端详，好像要认认是否相识。他看了堂吉诃德的神情相貌和浑身的铠甲，大概和堂吉诃德见了他一样惊奇。长话短说，两人拥抱之后，那位“褴褛汉”先开口，说的一席话详见下章。