一征西夏
成吉思汗要进攻西夏的消息传入西夏，但随着西夏封建经济文化的发展，统治阶级生活日益腐化，内部争权夺利的斗争十分激烈，民不习兵，军力减弱。
夏桓宗只好命令士兵和民众修固城池，严加防守。1205年春，成吉思汗在消灭乃蛮部后，以追击桑昆为由，率军进入西夏的西部边境，开始围攻边界城堡——为吉里城。本来成吉思汗打算采取围城歼援战术。
先歼灭西夏援军，以瓦解城内军心，凭威慑之力，让城池不攻自破。但是，西夏却不增派援军。成吉思汗只好留一半军队继续围攻，另一半军队去围攻另一个城池——落思城。可蒙古军却没像预期的那样顺利，经过60余天的苦战，蒙古军在骑射掩护下，才攻破了这两座小城。因据说桑昆已逃入西域，蒙古军没有再深入西夏内地。对这两座小城进行了一番洗劫，掠走了一批人口、骆驼、马匹和其他牲畜后便率师返回了漠北营地，这次以追击桑昆为借口的战争，是蒙古军第一次进攻西夏，属于试探性的进攻。这次战争，成吉思汗掠夺了大量财物，但也深深地感到攻城作战之难。
二征西夏
成吉思汗第一次进攻西夏归来后，便与大将木华黎、博尔术及长子术赤、次子察合台、三子窝阔台等人共商伐金大计。但众人皆认为金国国势强盛，不能轻率出兵，而且对其政治、经济、军事、地形等诸多情况都不甚了解。因此决定先弱后强，先扫清外围，铲除攻打金国的屏障——西夏，与此同时，正当夏桓宗准备部署兵力，修复被毁的城堡，并大赦境内，准备反击时，西夏国内发生政变，李安全废桓宗，自立为帝，称夏襄宗。并企图联合金国，共同对付蒙古。
1207年，成吉思汗以西夏拒绝向蒙古纳贡称臣为由，趁襄宗即位不久，夏、金联盟尚未形成，成吉思汗亲自率领部将南下，开始第二次进攻西夏。蒙古军来到西夏边防重镇，位于狼山隘北口附近的翰罗孩城。
成吉思汗首先展开攻心战，派被抓获的西夏牧民进城大肆宣扬：“若自动出城投降，则如朋友一般对待；如果据城反抗，等城攻破之后，必屠尽城中之人。”
攻心战失败后，成吉思汗发令攻城。这是一场攻坚战，成吉思汗连续攻打了几个月不克。本来，蒙古骑兵擅于驰骋于蒙古草原之上，打运动战。而舍骑就步，架云梯，运炮石，却很少尝试。直至后来采用火攻，才得以攻陷翰罗孩城。除工匠外，城内百姓被屠杀殆尽。
然后以此为据点，四处掳掠，后来因遭到西夏右厢诸路军的阻击，又加上部队长期在外作战，粮草匮乏，成吉思汗便下令将大批财宝及制造兵器和手工业品的工匠带回漠北，率师返回了蒙古草原。